判断题

a．有一贝塔值为0．8的共同基金，期望收益率为14％，如果rf=5％，你对市场组合的期望收益率为15％，那么应该投资该基金吗?该基金的阿尔法值是多少? b．由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合。如何才会具有和基金相同的贝塔值?说明这种消极投资组合和阿尔法值等于口中所求值的基金两者的期望收益有何不同?此题为多项选择题。

答案：错误

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下面是两种股票的估计值：股票期望收益贝塔值 A 13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少? b．假设按比例建立一个资产组合：股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。此题为多项选择题。

答案：错误

在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少? b．每种股票的贝塔值是多少? c．每种股票的残差是多少? d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少?此题为多项选择题。

答案：错误