根据下表可知()。
A.CU与CU3、CUS价格之间存在着极强的相关关系
B.CU与CU3、DJ价格之间存在着极强的相关关系
C.CU与CRB、DI、GA价格之间存在着极强的相关关系
D.CU与CRB、DI、GA价格之间不存在相关关系
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A.马科维茨
B.罗斯
C.斯科尔斯
D.布莱克
A.构造对冲基金的目标是为了给它们的投资者带来高于平均水平的收益
B.对冲基金是一种以股份有限公司的形式组成的投资工具
C.对冲基金通常被称作为备择投资或者备择投资工具
D.对冲基金经授权管理的资产并不局限于普通权益或是固定收入的投资
A.拥有先进的投资决策模型和系统
B.拥有期货投资基金的多重策略
C.拥有期货投资基金的策略设计软件
D.拥有计算机辅助设备
A.交割商品价格巨幅波动
B.交货的运输环节较多,在交货时间上能否保证
C.交割库是否会因库容问题导致无法入库
D.替代品种升贴水问题
A.最大亏损为700点
B.低平衡点=10300点
C.高平衡点=12200点
D.该交易为买入跨式套利
A.极度实值期权
B.极度虚值期权
C.平值期权
D.实值期权
A.25
B.0
C.-5
D.5
A.变量之间的多重共线性
B.变量之间的异方差性
C.模型变量选择的不当
D.模型变量选择没有经济意义
A.接受原假设,认为β1显著不为零
B.拒绝原假设,认为β1显著不为零
C.接受原假设,认为β1显著为零
D.拒绝原假设,认为β1显著为零
A.当价格突破了MA后,价格将逐渐回归
B.MA在价格走势中起支撑线和压力线的作用
C.MA的行动往往过于迟缓,调头速度落后于大趋势
D.在盘整阶段或趋势形成后中途休整阶段,MA极易发出错误的信号
最新试题
某年7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨,铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为()元/吨。
某基金经理决定卖出股指期货,买入国债期货来调整资产配置,该交易策略的结果为()。
()不是"保险+期货"运作中主要涉及的主体。
()是指产品在特定事件发生时即终止,投资者不必等到产品到期即可收到产品的最终收益,而发行者则必须按照既定的收益算法计算产品的价值并赎回该产品。
变凸后收益率曲线的凸度会变大,如果用利率的相对变化来衡量,意味着中间期限的利率向上移动,而长短期限的利率向下移动。()
假设一家企业获得了固定利率贷款,但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期,企业希望以浮动利率筹集资金。则该企业可以通过()交易,在不改变其现有负债结构的同时,将固定的利息支出转变为浮动的利息支出。
期现互转套利策略执行的关键是()。
季节性分析只适用于特定品种的()。
场外期权的合约条款都是标准化的。()
收益率曲线变得更凸后,中间期限的利率相对向下移动,而长短期限的利率则相对向上移动。()