3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
如果要达到盈亏平衡,则到期时期货合约价格为()美分/蒲式耳。
A.450
B.408
C.420
D.42
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3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
如果到期时期货合约价格上涨至500美分/蒲式耳,此时投资者最可能的盈亏情况为()。
A.盈利2100美元
B.亏损2100美元
C.盈利400美元
D.亏损400美元
2009年7月,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,价格出现了较大幅度上涨,PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲,库存持续高位。在现货疲弱,但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,远期合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日,资金不断流入PVC0911合约,PVC0911合约价格从7025元/吨涨至7270元/吨,而同期的PVC0909月合约价格从7000元/吨涨至7065元/吨。
面对如此情况,投资者该如何操作?()
A.抛0911合约,买0909合约
B.同时抛出0911合约和0909合约
C.买0911合约,抛0909合约
D.同时买入0911合约和0909合约
2009年7月,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,价格出现了较大幅度上涨,PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲,库存持续高位。在现货疲弱,但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,远期合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日,资金不断流入PVC0911合约,PVC0911合约价格从7025元/吨涨至7270元/吨,而同期的PVC0909月合约价格从7000元/吨涨至7065元/吨。
若投资者执行上述操作,则结果怎样?()
A.可收益180元/吨
B.可收益270元/吨
C.会损失180元/吨
D.会损失270元/吨
2009年7月,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,价格出现了较大幅度上涨,PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲,库存持续高位。在现货疲弱,但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,远期合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日,资金不断流入PVC0911合约,PVC0911合约价格从7025元/吨涨至7270元/吨,而同期的PVC0909月合约价格从7000元/吨涨至7065元/吨。
以上策略为()策略。
A.结构型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.时间冲击型套利
D.跨市套利
2011年10月,国内某铜业集团根据资料分析,预计国际市场的铜价会有较大幅度的下跌,会影响到集团铜的出口收益。为此,该集团卖出3月LME铜期货合约,价格7800美元/吨,与此同时.买入3月份铜看涨期权,执行价格为7400美元/吨,支付权利金200美元/吨。
若到了12月初,铜价大幅下跌,铜价跌到7300美元/吨,该公司可以放弃期权,以该价格买入铜期货合约对冲平仓,净损益为()美元/吨。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月,国内某铜业集团根据资料分析,预计国际市场的铜价会有较大幅度的下跌,会影响到集团铜的出口收益。为此,该集团卖出3月LME铜期货合约,价格7800美元/吨,与此同时.买入3月份铜看涨期权,执行价格为7400美元/吨,支付权利金200美元/吨。
如果铜价没有下跌,而是出现上涨,假设至12月初上涨至7800美元/吨,则该集团可以执行期权,净损益为()美元/吨。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,从相关图中大体上可以看出变量之间的关系形态及关系强度。
散点图中,常见的表现形态有()。
A.线性相关
B.非线性相关
C.完全相关
D.不相关
散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,从相关图中大体上可以看出变量之间的关系形态及关系强度。
图中表现出正向线性相关性的是()。
A.
B.
C.
D.
散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,从相关图中大体上可以看出变量之间的关系形态及关系强度。
关于散点图,下列说法正确的是()。
A.散点图中的点分布越集中,说明两个变量的相关性越强
B.散点图中的点分布越均匀,说明两个变量的相关性越强
C.若两个变量的变动方向相同,则为完全正相关
D.如果各个观测点落在一条直线上,则为完全相关
2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨。根据信息回答问题。
该国期末库存为()万吨。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
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按照销售对象统计,“全社会消费品总额”指标是指()。
场外期权的合约条款都是标准化的。()
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收益率曲线变得更凸后,中间期限的利率相对向下移动,而长短期限的利率则相对向上移动。()
期现互转套利策略执行的关键是()。
()是指产品在特定事件发生时即终止,投资者不必等到产品到期即可收到产品的最终收益,而发行者则必须按照既定的收益算法计算产品的价值并赎回该产品。
()的货币互换因为交换的利息数额是确定的,不涉及利率波动风险,只涉及汇率风险,所以这种形式的互换是一般意义上的货币互换。
对于境外短期融资企业而言,可以考虑以()作为风险管理的工具。
金融类远期协议成交比较活跃,以至于银行间场外市场中逐渐形成了一些比较标准化的合约,并且有部分银行对这些合约进行连续报价。()
季节性分析只适用于特定品种的()。