A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
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A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
A.10×(F/A,10%,10)×(P/F,10%,14)
B.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,3)
C.10×[(P/A,10%,14)-(P/A,10%,4)]
D.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,4)
A.证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.在不存在无风险证券的情况下,多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
D.证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强
A.28.63
B.26.53
C.15.15
D.30.00
A.采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品的利润率存在负相关关系
B.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积,而市场风险溢价率是市场投资组合必要报酬率与无风险报酬率之差
C.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零
D.预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,进而导致资本市场线向上平移
A.无风险利率会随之提高,进而导致资本市场线向上平移
B.风险厌恶感加强,会提高资本市场线的斜率
C.风险厌恶感加强,会使资本市场线的斜率下降
D.对资本市场线的截距没有影响
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的B系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
最新试题
下列关于相关系数的说法中,不正确的有()。
下列有关证券组合风险的表述正确的有()。
下列有关协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
某人现在从银行取得借款20000元,贷款利率为3%,要想在5年内还清,每年应该等额归还()元。
对于两种资产组合来说()。
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
下列关于证券组合风险的说法中,不正确的是()。
下列关于名义利率与有效年利率的说法中,正确的是()
下列关于两种证券机会集曲线的说法中,不正确的有()。
按照资本资产定价模型,影响特定股票必要报酬率的因素有()。