A.采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品的利润率存在负相关关系
B.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合必要报酬率与无风险报酬率之差
C.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
D.预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移
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A.无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移
B.风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率
C.风险厌恶感加强，会使资本市场线的斜率下降
D.对资本市场线的截距没有影响
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
D.其投资机会集是一条直线
A.证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B.证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C.证券市场线比资本市场线的前提窄
D.反映了每单位整体风险的超额收益
A.15%
B.13%
C.15.88%
D.16.43%
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.6
A.53091
B.56371
C.114640
D.131810
A.0.16%
B.0.25%
C.0.06%
D.0.05%
最新试题
对于两种资产组合来说（）。
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。
在下列各项中，可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的有（）。
如果组合中包括了全部股票，则投资人（）
某企业于年初存入10万元，在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下，到第10年末，该企业能得到的本利和是（）万元。
计算分析题：下表给出了四种状况下，“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的报酬率和发生的概率，假设对两种股票的投资额相同，若两种股票报酬率之间的相关系数为0.89。要求：（1）计算两种股票的期望报酬率。（2）计算两种股票各自的标准差。（3）计算两种股票的投资组合报酬率。（4）计算两种股票的投资组合标准差。
A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
计算分析题：某企业准备投资开发新产品，现有甲乙两个方案可供选择，经预测，甲乙两个方案的期望投资报酬率如下表所示：要求：（1）计算甲乙两个方案期望报酬率的预期值；（2）计算甲乙两个方案期望报酬率的方差和标准差；（3）计算甲乙两个方案期望报酬率的变异系数；（4）根据以上结果，比较甲乙两个方案风险的大小。
关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。
如果利率和期数相同，下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有（）。