计算分析题：某企业准备投资开发新产品，现有甲乙两个方案可供选择，经预测，甲乙两个方案的期望投资报酬率如下表所示：
要求：
（1）计算甲乙两个方案期望报酬率的预期值；
（2）计算甲乙两个方案期望报酬率的方差和标准差；
（3）计算甲乙两个方案期望报酬率的变异系数；
（4）根据以上结果，比较甲乙两个方案风险的大小。
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A.名义利率是不包含通货膨胀的金融机构报价利率
B.计息期小于一年时，有效年利率大于名义利率
C.名义利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而呈线性递减
D.名义利率不变时，有效年利率随着期间利率的递减而呈线性递增
A.甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B.甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C.甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D.甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
A.普通年金现值系数×普通年金终值系数=1
B.复利现值系数×普通年金终值系数=普通年金现值系数
C.复利终值系数×普通年金现值系数=普通年金终值系数
D.复利现值系数×复利终值系数=1
A.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B.当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C.当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D.当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.该股票与整个股票市场的相关性
B.股票自身的标准差
C.整个市场的标准差
D.该股票的非系统风险
最新试题
下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。
下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。
已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）。
A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
如果组合中包括了全部股票，则投资人（）
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。
某企业于年初存入10万元，在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下，到第10年末，该企业能得到的本利和是（）万元。
关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。