计算分析题：假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程）。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B.甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C.甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D.甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
A.普通年金现值系数×普通年金终值系数=1
B.复利现值系数×普通年金终值系数=普通年金现值系数
C.复利终值系数×普通年金现值系数=普通年金终值系数
D.复利现值系数×复利终值系数=1
A.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B.当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C.当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D.当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.该股票与整个股票市场的相关性
B.股票自身的标准差
C.整个市场的标准差
D.该股票的非系统风险
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在［-1，+1］间取值
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C.两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
A.偿债基金
B.先付年金终值
C.永续年金现值
D.永续年金终值
最新试题
计算分析题：某企业准备投资开发新产品，现有甲乙两个方案可供选择，经预测，甲乙两个方案的期望投资报酬率如下表所示：要求：（1）计算甲乙两个方案期望报酬率的预期值；（2）计算甲乙两个方案期望报酬率的方差和标准差；（3）计算甲乙两个方案期望报酬率的变异系数；（4）根据以上结果，比较甲乙两个方案风险的大小。
某人现在从银行取得借款20000元，贷款利率为3%，要想在5年内还清，每年应该等额归还（）元。
计算分析题：股票A和股票B的部分年度资料如下：要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差；（2）计算股票A和股票B报酬率的相关系数。
关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。
某企业于年初存入10万元，在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下，到第10年末，该企业能得到的本利和是（）万元。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。
按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素有（）。
某公司拟购置一处房产，付款条件是：3年后每年年末支付10万元，连续支付10次，共100万元，假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。
计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（）。