A.该股票与整个股票市场的相关性
B.股票自身的标准差
C.整个市场的标准差
D.该股票的非系统风险
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A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C.投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1,+1]间取值
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
C.两种证券报酬率的相关系数越小,曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
A.偿债基金
B.先付年金终值
C.永续年金现值
D.永续年金终值
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
A.无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合
B.无效集比最小方差组合不但报酬低,而且风险大
C.有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上,期望报酬率不一定是最高的
D.有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
A、只承担市场风险
B、只承担特有风险
C、只承担非系统风险
D、不承担特有风险
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线
A.无风险的报酬率
B.平均风险股票的必要报酬率
C.特定股票的贝塔系数
D.特定股票在投资组合中的比重
A.股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
B.股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
C.股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数
D.股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
最新试题
关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的有()。
按照资本资产定价模型,影响特定股票必要报酬率的因素有()。
计算分析题:假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在给定的表格中,并列出计算过程)。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有()。
若n期普通年金现值系数为,下列各项中,其数值等于n期预付年金现值系数的有()。
在下列各项中,可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的有()。
下列关于证券组合风险的说法中,不正确的是()。
计算分析题:股票A和股票B的部分年度资料如下:要求:(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。(2)计算股票A和股票B报酬率的相关系数。(3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望报酬率和标准差是多少?(提示:自行列表准备计算所需的中间数据,中间数据保留小数点后4位。)
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价为()。