计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬...

问答题计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。

参考答案： （1）投资组合的期望报酬率=10%×60%+18%×40%=13.2%
（2）假设A、B报酬率的相关系数为r，...

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1.问答题 计算分析题：某企业准备投资开发新产品，现有甲乙两个方案可供选择，经预测，甲乙两个方案的期望投资报酬率如下表所示：
要求：
（1）计算甲乙两个方案期望报酬率的预期值；
（2）计算甲乙两个方案期望报酬率的方差和标准差；
（3）计算甲乙两个方案期望报酬率的变异系数；
（4）根据以上结果，比较甲乙两个方案风险的大小。

参考答案：（1）甲方案报酬率的期望值=32%×0.4+17%×0.4+（-3%）×0.2=19%
乙方案报酬率的期望值=...

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2.问答题 计算分析题：股票A和股票B的部分年度资料如下：

要求：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。
（2）计算股票A和股票B报酬率的相关系数。
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望报酬率和标准差是多少？
（提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据保留小数点后4位。）

参考答案：

3.问答题 计算分析题：下表给出了四种状况下，“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的报酬率和发生的概率，假设对两种股票的投资额相同，若两种股票报酬率之间的相关系数为0.89。
要求：
（1）计算两种股票的期望报酬率。
（2）计算两种股票各自的标准差。
（3）计算两种股票的投资组合报酬率。
（4）计算两种股票的投资组合标准差。

参考答案：

4.单项选择题下列关于名义利率与有效年利率的说法中，正确的是（）

A.名义利率是不包含通货膨胀的金融机构报价利率
B.计息期小于一年时，有效年利率大于名义利率
C.名义利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而呈线性递减
D.名义利率不变时，有效年利率随着期间利率的递减而呈线性递增

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5.问答题 计算分析题：假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程）。

参考答案：

6.多项选择题现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。

A.甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B.甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C.甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D.甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

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7.多项选择题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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8.多项选择题如果利率和期数相同，下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有（）。

A.普通年金现值系数×普通年金终值系数=1
B.复利现值系数×普通年金终值系数=普通年金现值系数
C.复利终值系数×普通年金现值系数=普通年金终值系数
D.复利现值系数×复利终值系数=1

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9.多项选择题下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。

A.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B.当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C.当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D.当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

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10.多项选择题下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

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