A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
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A.4%
B.10%
C.4.25%
D.5%
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言,机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券,有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,即资本市场线;否则,有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
A.10×(F/A,10%,10)×(P/F,10%,14)
B.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,3)
C.10×[(P/A,10%,14)-(P/A,10%,4)]
D.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,4)
A.证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.在不存在无风险证券的情况下,多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
D.证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强
A.28.63
B.26.53
C.15.15
D.30.00
A.采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品的利润率存在负相关关系
B.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积,而市场风险溢价率是市场投资组合必要报酬率与无风险报酬率之差
C.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零
D.预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,进而导致资本市场线向上平移
最新试题
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
计算分析题:下表给出了四种状况下,“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的报酬率和发生的概率,假设对两种股票的投资额相同,若两种股票报酬率之间的相关系数为0.89。要求:(1)计算两种股票的期望报酬率。(2)计算两种股票各自的标准差。(3)计算两种股票的投资组合报酬率。(4)计算两种股票的投资组合标准差。
下列有关证券组合风险的表述中,错误的是()。
下列关于证券市场线的表述中,正确的有()。
下列关于两种证券机会集曲线的说法中,不正确的有()。
下列各项中,属于影响股票的贝塔系数的因素有()。
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
下列关于名义利率与有效年利率的说法中,正确的是()
如果组合中包括了全部股票,则投资人()
如果利率和期数相同,下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有()。