A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.6
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D.0.05%
A.86.41
B.183.7
C.149.96
D.222.3
A.后付年金终值
B.预付年金终值
C.递延年金终值
D.永续年金终值
A.2.9927
B.4.2064
C.4.9927
D.6.2064
A.8849
B.5000
C.6000
D.28251
A.16379.75
B.26379.66
C.379080
D.610510
A.经营杠杆
B.财务杠杆
C.收益的周期性
D.增长率
A.经营杠杆
B.财务杠杆
C.收益的周期性
D.无风险利率
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率
B.估计β系数时,如果公司风险特征发生了重大变化,应当使用变化后的年份作为预测期长度
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
最新试题
对于两种资产组合来说()。
下列关于证券市场线的表述中,正确的有()。
下列关于相关系数的说法中,不正确的有()。
计算分析题:股票A和股票B的部分年度资料如下:要求:(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。(2)计算股票A和股票B报酬率的相关系数。(3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望报酬率和标准差是多少?(提示:自行列表准备计算所需的中间数据,中间数据保留小数点后4位。)
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有()。
某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价为()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
下列有关证券组合风险的表述正确的有()。
下列关于证券组合风险的说法中,不正确的是()。