A.86.41
B.183.7
C.149.96
D.222.3
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A.后付年金终值
B.预付年金终值
C.递延年金终值
D.永续年金终值
A.2.9927
B.4.2064
C.4.9927
D.6.2064
A.8849
B.5000
C.6000
D.28251
A.16379.75
B.26379.66
C.379080
D.610510
A.经营杠杆
B.财务杠杆
C.收益的周期性
D.增长率
A.经营杠杆
B.财务杠杆
C.收益的周期性
D.无风险利率
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率
B.估计β系数时,如果公司风险特征发生了重大变化,应当使用变化后的年份作为预测期长度
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
A.Rm是指贝塔系数等于1时的股票要求的报酬率
B.预计通货膨胀率提高时,证券市场线会向上平移
C.从证券市场线可以看出,投资者要求的报酬率仅仅取决于市场风险
D.风险厌恶感的加强,会提高证券市场线的斜率
A.股票价值2.62元
B.股票价值2.54元
C.股票预期报酬率为10%
D.股票预期报酬率为14.8%
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
最新试题
计算分析题:假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在给定的表格中,并列出计算过程)。
对于两种资产组合来说()。
下列有关协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
按照资本资产定价模型,影响特定股票必要报酬率的因素有()。
一项600万元的借款,借款期3年,年利率为8%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
如果利率和期数相同,下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有()。
下列有关证券组合风险的表述中,错误的是()。
已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,市场组合的风险报酬率为10%,无风险利率为5%,则投资该股票的必要报酬率为()。
下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有()。