A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准离差
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A.在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升
B.在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升
C.在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
D.在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
若n期普通年金现值系数为
，下列各项中，其数值等于n期预付年金现值系数的有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
A.4%
B.10%
C.4.25%
D.5%
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
A.10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C.10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）
最新试题
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。
计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
计算分析题：假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程）。
下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。
某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价为（）。
一项600万元的借款，借款期3年，年利率为8%，若每半年复利一次，有效年利率会高出报价利率（）。
下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（）。
某人现在从银行取得借款20000元，贷款利率为3%，要想在5年内还清，每年应该等额归还（）元。