A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到"风险域"企业
C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

A.在贷款决策前预见风险并采取预控措施
B.在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救
C.当风险产生后才进行事后处理
D.不采取任何方法，任由事态自由进展

A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5

A.可以分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定
C.高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限
D.商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
D.CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%

A.1
B.2
C.3
D.4