A.压力测试帮助量化"肥尾"(FatTail)风险和重估模型假设
B.压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性
C.压力测试越多,意味着风险管理水平越高
D.压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解,推动其对风险因素的监控
E.压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
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A.对我国商业银行的次级债权(未扣除部分)
B.对评级AA-以下,A-(含A-)以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
C.对符合标准的微型和小型企业的债权
D.对金融机构的股权投资(未扣除部分)
A.对我国政策性银行的债权(不包括次级债权)
B.黄金
C.对中国人民银行的债权
D.对我国公共部门实体的债权
A.权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
B.在计量各类表内资产的风险加权资产时,应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重
C.在计量各类表外项目的风险加权资产的时候,应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产,再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
D.权重法下,不同的资产类别分别对应不同的风险权重
A.关联授信比例=全部关联方授信总额/资产总额×100%
B.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%
C.全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额,扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券
D.逾期贷款率反映贷款按期归还情况,从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度
A.50,0.5%
B.500,0.5%
C.50,1%
D.500,1%
A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类
B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款
C.合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币
D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款
A.债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
B.债务人年营业收入(近3年营业收入的算术平均值)小于5000万元
C.债务人基本没有其他实质性资产或业务,除了从被融资资产中获得的收入外,没有独立偿还债务的能力
D.合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权
A.市场风险
B.敞口风险
C.集中度风险
D.声誉风险
A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B.期初关注类贷款期间减少金额,是指期初关注类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%
D.期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额
下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据:(单位:亿元)
已知2012年新发放贷款225亿元,正常收回贷款150亿元,清收处置不良贷款25亿元,则该商业银行2012年末的不良贷款率为()。
A.5.0%
B.5.3%
C.5.7%
D.4.8%
最新试题
纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足()。
根据债务人类型及其风险特征,公司风险暴露细分为()。
下列关于(b)的说法,不正确的是()。
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的金融质押品包括()。
在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类:即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。()
采用内部评级法计量信用风险监管资本时,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()
下列关于信用衍生产品的说法,正确的有()。
《商业银行资本管理办法(试行)》中权重法的相关要求体现了审慎监管原则,也体现了公共政策导向,降低了中小企业贷款、零售贷款的成本,推动了商业银行调整资产结构,缓解了中小企业贷款难,并为扩大国内消费提供了支持。()
采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能可体现为()。
下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中,正确的有()。