A.保证使得违约概率上升
B.抵押使得违约损失率下降
C.质押使得违约损失率下降
D.保证使得违约损失率上升
E.净额结算使得违约风险暴露上升
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.合格的抵押品
B.合格的质押品
C.净额结算
D.保证
E.信用衍生工具
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.因果分析法
D.违约概率模型分析
E.情景分析法
A.销售毛利率为25%
B.应收账款周转率为2.11
C.销售毛利率为75%
D.应收账款周转率为2.35
E.应收账款周转天数为171天
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.有效期限
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用价差期权
D.信用联系票据
E.信用贷款
A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额,且逾期50天未还
B.某房贷借款人无法全额偿还借款,且抵押品房屋无法变现
C.某借款企业已破产,由此将不归还欠款
D.某借款企业申请破产,由此将延期偿还欠款
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组,由此可能导致债务减少
A.压力测试帮助量化"肥尾"(FatTail)风险和重估模型假设
B.压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性
C.压力测试越多,意味着风险管理水平越高
D.压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解,推动其对风险因素的监控
E.压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
A.对我国商业银行的次级债权(未扣除部分)
B.对评级AA-以下,A-(含A-)以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
C.对符合标准的微型和小型企业的债权
D.对金融机构的股权投资(未扣除部分)
A.对我国政策性银行的债权(不包括次级债权)
B.黄金
C.对中国人民银行的债权
D.对我国公共部门实体的债权
A.权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
B.在计量各类表内资产的风险加权资产时,应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重
C.在计量各类表外项目的风险加权资产的时候,应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产,再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
D.权重法下,不同的资产类别分别对应不同的风险权重
最新试题
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的金融质押品包括()。
商业银行内部风险管理中,授信权限管理通常应遵循的原则包括()。
采用内部评级法计量信用风险监管资本时,商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()
个人客户第一还款来源调查的内容主要包括()。
在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类:即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。()
纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足()。
信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括()。
同受国家控制的企业必为关联方。()
商业银行信用风险计量经历主要发展阶段包括()。
实践表明,单一法人客户的各项周转率越高,一定越有利于企业长期发展。()