A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.有效期限

A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用价差期权
D.信用联系票据
E.信用贷款

A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

A.压力测试帮助量化"肥尾"（FatTail）风险和重估模型假设
B.压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性
C.压力测试越多，意味着风险管理水平越高
D.压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控
E.压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

A.对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）
B.对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
C.对符合标准的微型和小型企业的债权
D.对金融机构的股权投资（未扣除部分）

A.对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）
B.黄金
C.对中国人民银行的债权
D.对我国公共部门实体的债权

A.权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
B.在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重
C.在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
D.权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重

A.关联授信比例=全部关联方授信总额／资产总额×100%
B.逾期贷款率=逾期贷款余额／贷款总余额×100%
C.全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券
D.逾期贷款率反映贷款按期归还情况，从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度

A.50，0.5%
B.500，0.5%
C.50，1%
D.500，1%

A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类
B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款
C.合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币
D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款