A.现期风险暴露法
B.因果分析法
C.内部模型法
D.标准法

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

A.mc最小为1
B.ms最小为2
C.指最近30个交易日风险价值的均值
D.sVaR为压力风险价值

A.每周，6个月
B.每月，6个月
C.每周，12个月
D.每月，12个月

A.压力测试
B.情景分析
C.返回检验
D.头寸分析

A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

A.构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B.无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线
C.一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量
D.对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C.股票风险资本计提比率都为8%
D.不同市场中的股票头寸可以抵消

A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D.标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性