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A.高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型
B.频率的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关
C.严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关
D.累积损失的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关
E.可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下，不需要计算VaR值
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我评估法
A.商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线
B.商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
C.商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险
D.商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率
E.商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控
最新试题
确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息属于操作风险评估中的（）阶段。
商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中，（）。
商业银行通常借助（），对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。
下列商业银行业务中，用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务条线有（）。
下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有（）。
基本指标法中总收入定义为：净利息收入加上净非利息收入，包括银行账户上出售各种证券实现的盈利。（）
下列计量操作风险监管资本的基本指标法中的总收入计算公式，正确的有（）。
开展操作风险的自我评估的作用包括（）。
如果内部数据很翔实，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。（）
商业银行可以根据经营状况变更操作风险监管资本的计量方法，不需经过监管部门批准。（）