A.股票空头加认沽期权组合
B.股票多头加认购期权组合
C.股票多头加认沽期权组合
D.同时买进一只股票的认购期权和认沽期权
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A.预期股票价格上涨
B.预期股票价格下跌
C.对所持股票多头部位保值
D.对所持股票空头部位保值
A.买进认购期权
B.卖出欧式期权
C.买进认沽期权
D.卖出认沽期权
A.标的价格波动率
B.无风险利率
C.预期股利
D.到期期限
A.64
B.65
C.66
D.67
A.为正值
B.为负值
C.等于零
D.可能为正值,也可能为负值
A.保护性策略
B.抵补性策略
C.双限策略
D.套利策略
A.标的证券
B.合约单位
C.行权价格
D.到期日
A.杠杆功能
B.有限损失性
C.风险转移
D.百分百获利
下面影响期权价格的因素描述正确的有()。
I执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小,而且影响着时间价值
Ⅱ其他条件不变的情况下,标的物价格的波动越大,期权价格就越高
Ⅲ其他条件不变的情况下,美式期权有效期越长,时间价值就越大
Ⅳ当利率提高时,期权的时间价值就会减少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.实值期权
B.虚值期权
C.平值期权
D.认购期权
最新试题
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()
当合约标的发生摘牌或退市,合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提醒投资者进行平仓,未平仓者按合约标的的最后交易日最后()均价进行现金结算(具体方法待定)
合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。
通过备兑平仓指令可以()。
沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则,每()审核一次成份股,并根据审核结果调整成份股。
某投资者已买入甲股票,可通过以下何种期权组合来构造领口策略。()
备兑开仓的交易目的是()。
下列不属于期权与期货的区别的是()
若标的证券在除权除息日波动幅度较大,则继续加挂新的期权合约。
对于ETF为标的的合约期权,认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max(25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%*标的前收盘价)