A、0元
B、19.5元
C、30元
D、无法计算
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A、损失有限,收益无限
B、损失有限,收益有限
C、损失无限,收益无限
D、损失无限,收益有限
A、期权成交时标的资产的市场价格
B、买方行权时标的资产的市场价格
C、买进期权合约时所支付的权利金
D、期权成交时约定的标的资产的价格
A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是买入一手认沽期权同时卖出一手认购期权
B.是风险对冲类策略
C.优于配对认沽期权策略
D.提供了低成本的保护,放大了潜在收益
A.大于11200点
B.小于11200点
C.大于12800点
D.小于12800点
A.一般运用于看后市上涨或已见底的情况下
B.平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价
C.期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金
D.不需要缴纳保证金
A.一旦期权被要求行权,组合收益一定为负
B.投资者不得不在盈利时卖出,却自己担负损失,该策略可行性不高
C.是一种激进的期权策略
D.使用该策略的投资者要有出售所持有股票的心理准备
A.没有成本
B.投资者能够很明确最大亏损是多少
C.无限的时效性
D.限价止损单止损后股价有可能一路往上走导致投资者心态失衡,买入认购期权可以解决该问题
A.买入认购期权
B.卖出认购期权
C.买入认沽期权
D.卖出认沽期权
A.卖出认沽期权
B.看空价差策略
C.多头跨式组合
D.空头勒式组合
最新试题
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()
备兑开仓时,交易所直接冻结现货证券中的合约标的做保证金,且有可能涉及现金保证金的冻结操作。
合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。
沪深300指数的样本股指数由()股票组成。
某投资者初始持仓为0,买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约,随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约,该投资者当日日终的未平仓合约数量为()
某股票价格是39元,其两个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为3.2元,则构建保险策略的成本是()元。
一般来说,沪深300指数成分股()上证50指数成分股,中证500指数成分股()沪深300指数成分股。
某投资者已买入甲股票,可通过以下何种期权组合来构造领口策略。()
若标的证券在除权除息日波动幅度较大,则继续加挂新的期权合约。
己知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是()。