A.Credit  Metrics本质上是一个VaR模型
B.Credit  Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.Credit  PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.Credit  Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A.为商业银行提供债务人的信用评级水平
B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
C.提供商业银行对自身风险特征的理解
D.帮助商业银行重估模型假设
E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

A.资产规模
B.信用等级
C.盈利水平
D.行为评分

A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法

A.评级方法和评分方法
B.评级方法和评级方法
C.评分方法和评级方法
D.评分方法和评分方法

A.斯克拉定理
B.坎德尔系数
C.信用风险组合模型
D.违约相关性

A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs

A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户

A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款

A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求