AUD/USD：0.6850/60，六个月AUD利率为63/8~7/8%，六...

问答题下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 AUD/USD：0.6850/60，六个月AUD利率为63/8~7/8%，六个月USD利率为31/2~3/4%试计算六个月AUD/USD之双向汇率

参考答案： 0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
0.6860+...

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1.问答题下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD：1.5860/70，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月USD利率为31/2~3/4%试计算三个月GBP/USD之双向汇率

参考答案：1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
1.5870+...

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2.问答题下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD：⒈6230/40，三个月USD利率为31/4~7/8%，三个月SGD利率为71/2~7/8%试计算三个月USD/SGD之双向汇率

参考答案：1.6230+1.6230Χ（7.25%-3.875%）Χ3/12=1.6377
1.6240...

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3.问答题 下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
GBP/YEN：235.70/80，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率

参考答案：235.70+235.70Χ（3.25%-6.125%）Χ3/12=234.01
235.80...

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4.问答题 下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
GBP/USD：1.5420，六个月GBP利率为57/8%，六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率

参考答案：

1.5420+1.5420Χ（3.5%-5.875%）Χ6/12=1.5237

5.问答题 下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
USD/YEN：108.20，六个月USD利率为31/2%，六个月YEN利率为33/4%试计算六个月USD/YEN之汇率

参考答案：

108.20+108.20Χ（3.75%-3.5%）Χ6/12=108.34

6.问答题 下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
USD/SGD：1.4150，三个月USD利率为31/4%，三个月SGD利率为67/8%试计算三个月USD/SGD之汇率。

参考答案：

1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.25%）Χ3/12=1.4278

7.问答题1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50，三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表现为贴水，一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物，在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中：（1）进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？（2）设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10，则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？（3）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？

参考答案：10亿÷116.40=8591060美元
10亿÷115.00=8695650美元
10亿÷116....

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8.问答题2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？

参考答案：

损失：10万Χ（1.6770-1.6600）
避险：10万Χ（1.6770-0.0105）

9.问答题若1993年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价，任其选择，该商人决定按美元计价成交，与我某公司签定了数量1000公吨合同，价值750万美元。但到了同年11月20日，美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055，于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算，并以增加3%的货价作为交换条件。你认为能否同意该商人要求？为什么？

参考答案：750万Χ1.5288=1146.6马克，1146.6万Χ（1+3%）=1180.998万马克1180....

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10.问答题下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具有竞争性？

参考答案：

买美元最好的价格是丙、乙、丙、丙、甲、乙
报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙