按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（）

单项选择题按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（）

A、电汇汇率
B、信汇汇率
C、票汇汇率
D、现钞汇率

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1.单项选择题目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法（）

A、直接标价法
B、间接标价法
C、应收标价法
D、美元标价法

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2.问答题即期汇率：GBP/USD=1.4810/15，3月期掉期率：116/111，3月期英镑利率：7.43%--7.56%，3月期美元利率：4.50%--4.62%。问某人欲从银行借入10万美元进行套利，是否可行？其损益情况如何？

参考答案：10万÷1.4815×（1+7.43%×3/12）×（1.4810-0.0116）－10万×（1+4.62%×3/12）...

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3.问答题现有美国货币市场的年利率12%，英国货币市场的年利率8%，美元兑英镑的即期汇率为GBPl=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易。计算美元贴水20点与升水20点时该投资者的损益情况。

参考答案：8万×2.0010×（1+12%）÷（2.0010+0.0020）－8万×（1+8%）=3110.534英镑
...

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4.问答题外汇市场牌价：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368货币市场的利率：德国马克利率：9%--10%，美国美元利率：3%--4%，现有一家公司向银行借进1000万美元，准备进行6个月期的套利，如果6个月后的汇率为1.7965/70，问该公司如何操作及损益如何？1000万×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000万×4%×（1+4%×6/12）=2.9299万美元

参考答案：1000万×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000万×4%×（1+4%×6/12...

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5.问答题有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资，德国马克3个月短期利率为9%，纽约3个月短期利率为6%，纽约外汇市场的即期汇率为1美元=1.3745/82德国马克，远期汇水36/46，该商人用这100万美元套利，结果如何？

参考答案：100万×1.3745×（1+9%×3/12）÷（1.3782+0.0046）－100万×（1+6%×3/12）=136...

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6.问答题假定某日美国市场1马克=0·6440/50美元，1年期远期马克贴水1·90/1·85美分。l年期马克利率10%，1年期美元利率6%。某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问：如果此人进行抵补套利，是否会获益？若有利可图，可获利多少？

参考答案：100万÷0.6450×（1+10%）×0.6250－100万×（1+6%）=5891美元

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7.问答题已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90/128·00日元，6个月的远期汇率为1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率为7·2%，日元为4·0%。如果某套利者以1500万日元做抛补套利交易，能净获利多少？

参考答案：1500万÷128×（1+7.2%÷2）×127.3－1500万×（1+4%÷2）=15.5015万日元

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8.问答题2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？

参考答案：做抵补套利，10万×1.6651×（1+11%÷2）÷1.6681－10万×（1+9%÷2）=809.74英镑，

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9.问答题设某日的外汇行情如下：纽约GBP1=USD1.500/10，法兰克福USD1=DEM1.7200/10，伦敦GBP1=DEM2.5200/10，假定你有100万美元。试问：（1）是否存在套汇机会？（2）若存在套汇机会，请计算套汇收益。

参考答案：在法兰克福卖美元，在伦敦买英镑，最后在纽约卖英镑；
获利=1.72×100万÷2.521×1.5-100万=2...

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10.问答题假设外汇市场的行情如下：加拿大：SpotUSD/CAD1.1320/30，新加坡：SpotUSD/CAD1.1332/40试问应如何用100万美元进行两点套汇？

参考答案：

100万×1.1332÷1.1330-100万=176.5美元