A.0.899
B.0.99
C.0.9999
D.0.999
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.交易性外汇敞口
B.非结构性敞口
C.市值重估
D.结构性敞口
A.1.0
B.3.0
C.2.0
D.4.0
A.得尔塔+法
B.标准法
C.权重法
D.简易法
A.2012年07月
B.2012年06月
C.2013年06月
D.2013年07月
A.资产转换
B.资信评估
C.债项评级
D.经济资本配置
A.中央交易对手交易
B.证券融资交易
C.既可能是银行资产也可能是银行负债的交易
D.场外衍生品交易
A.3.0
B.2.0
C.1.0
D.4.0
A.LPM
B.ES
C.CRO
D.VaR值
A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
C.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
D.确保风险管理体系的有效性
A.监管部门
B.高管层
C.监事会
D.董事会
最新试题
下列属于实力类指标的有()。
商业银行采用高级计量法,建立模型使用的内部损失数据应充分反映本*行操作风险的实际情况。其中,()不属于高级计量法体系。
设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是()。
()必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。
()应建立专门的流动性投资组合,主要配置流动性最好的国债。
下列选项中,不属于零售银行2级目录的是()。
考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题,商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为两级,短期预警机制为三级,下列属于短期流动性风险三级预警的有()。
商业银行的外汇融口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是()。
下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是()。
下列不属于风险监测主要指标的是()。