单项选择题()是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换,并不涉及本金的交换。
A.利率互换
B.货币互换
C.利率期货
D.资产转换
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1.单项选择题澳大利亚的金融监管当局-审慎监管局(APRA)于2008年1月正式颁布了APS1l7监管条例,要求将()作为第一支柱风险进行监管资本计量。
A.法律风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.信用风险
2.单项选择题()是指由于股票价格发生不利变动而给银行带来损失的风险。
A.股票价格风险
B.利率风险
C.商品价格风险
D.汇率风险
3.单项选择题()等于所有外币的多头与空头的总和。
A.净总敞口头寸
B.累计总敞口头寸
C.其他敞口头寸
D.总敞口头寸
4.单项选择题采取()的方式来预测利率,主要是根据经济运行周期、宏观经济走势、货币供给量、通货膨胀以及国际汇率或利率变动等情况来判断利率走势,可用于长期趋势分析。
A.技术分析
B.宏观基本面预测
C.凸度缺口分析法
D.VaR分析法
5.单项选择题通过()进行绩效评估和资本配置,实质上是为盈利和风险的量化关系确立了一个共同基准,即银行对其资本投入必须支付必要的成本,银行收益只有在大于资本成本时才有经济意义的利润,才能创造价值。
A.风险调整资本收益率
B.总资产周转率
C.流动资产周转率
D.存货周转率
6.单项选择题()仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。
A.表外方法
B.标准法
C.内部模型法
D.现期风险暴露法
7.单项选择题()=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。
A.最低市场风险资本要求
B.市场风险资本要求
C.持续经营资本
D.风险资本
8.单项选择题()是指一个经济实体或个人,在国际经济、贸易、金融等活动中以外比计价的资产或负债因外汇汇率的变动而引起价值上升或下跌造成的损益。
A.利率风险
B.股票价格风险
C.商品价格风险
D.汇率风险
9.单项选择题()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A.资产财务状况分析法
B.方差—协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
10.单项选择题公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)中,sVaR为压力风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);b.最近()个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。
A.30
B.90
C.70
D.60
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下列属于实力类指标的有()。
题型:多项选择题
基于损失形态的分类,操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于()。
题型:单项选择题
下列选项中,不属于零售银行2级目录的是()。
题型:单项选择题
下列关于资产到期日管理的说法,正确的有()。
题型:多项选择题
下列关于银行账簿利率风险管理的说法中,正确的有()。
题型:多项选择题
以下关于账面资本的说法,不正确的是()。
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关于调整信贷产品,下列说法错误的是()。
题型:单项选择题
下列选项中,属于个人住房按揭贷款风险的有()。
题型:多项选择题
下列不属于内部控制的主要目标的是()。
题型:单项选择题
下列不属于风险监测主要指标的是()。
题型:单项选择题