（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通...

单项选择题（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

A.资产财务状况分析法
B.方差—协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法

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1.单项选择题公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）中，sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt-1）；b.最近（）个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。

A.30
B.90
C.70
D.60

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2.单项选择题当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的（）以上，远远超过商品期货的交易规模。

A.0.6
B.0.7
C.0.9
D.0.8

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3.单项选择题银行使用内部模型计量新增风险资本要求，置信区间为（）。

A.0.899
B.0.99
C.0.9999
D.0.999

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4.单项选择题（）即银行账户中结构性敞口以外的资产负债币种结构不匹配形成的敞口。

A.交易性外汇敞口
B.非结构性敞口
C.市值重估
D.结构性敞口

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5.单项选择题K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子（）。

A.1.0
B.3.0
C.2.0
D.4.0

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6.单项选择题期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。

A.得尔塔+法
B.标准法
C.权重法
D.简易法

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7.单项选择题（）中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性。

A.2012年07月
B.2012年06月
C.2013年06月
D.2013年07月

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8.单项选择题（）是农合机构的关键特殊功能，包括买入基础证券和卖出二级证券。

A.资产转换
B.资信评估
C.债项评级
D.经济资本配置

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9.单项选择题（）指的是投资者向银行缴纳一定保证金，并借入资金买入证券或借入证券卖出套现的交易，主要包括回购交易、证券借贷和保证金贷款等交易。

A.中央交易对手交易
B.证券融资交易
C.既可能是银行资产也可能是银行负债的交易
D.场外衍生品交易

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10.单项选择题K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）；最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为（）。

A.3.0
B.2.0
C.1.0
D.4.0

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