权重法下对与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函等信用风险转换系数...

单项选择题权重法下对与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函等信用风险转换系数为（）。

A.0.2
B.0.5
C.1.0
D.0.75

1.单项选择题对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

A.金融机构风险暴露
B.股权风险暴露
C.主权风险暴露
D.零售类风险暴露

2.单项选择题单一（集团）客户授信集中度是指最大一家（集团）客户授信总额与（）的比率。

A.资本总额
B.资产总额
C.资产净额
D.资本净额

3.单项选择题（）是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。

A.客户损失限额
B.组合限额
C.最高债务承受额
D.国家风险限额

4.单项选择题商业银行应建立获得和更新债务人财务状况、债项特征的重要信息的有效程序，若获得信息符合评级更新条件，商业银行应在）（）内完成评级更新。

A.一个月
B.六个月
C.半年
D.三个月

5.单项选择题（）=全部关联方授信总额/资本净额×100%。

A.关联授信比例
B.预期损失率
C.不良贷款率
D.次级类贷款迁徙率

6.单项选择题银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的（）。

A.最高债务承受额
B.行业市场风险
C.产业成熟度
D.行业垄断程度

7.单项选择题商业银行应建立完善的内部评级流程，确保（）内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。

A.股权风险暴露
B.主权风险暴露
C.非零售风险暴露
D.零售类风险暴露

8.单项选择题（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.死亡率模型
B.RiskCalc模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.KMV的CreditMonitor模型

9.单项选择题商业银行应根据产品和风险特征、风险估计的时间跨度以及零售业务风险管理的要求，确定更新检查频率，至少（）抽样检查一次资产池中单个债务人及其贷款的情况。

A.每季度
B.每年
C.每半年
D.每两年

10.单项选择题采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目的程序，规定每笔表外项目采用的（）估计值。

A.零售风险暴露
B.违约风险暴露
C.金融机构风险暴露
D.主权风险暴露