根据《银行资本管理办法（试行）》，内部评级高级法应该估计（）。

多项选择题根据《银行资本管理办法（试行）》，内部评级高级法应该估计（）。

A.违约概率（PD.
B.违约风险暴露（EAD.
C.违约损失率（LGD.
D.有效期限（M）
E.风险评级（AD.

1.多项选择题与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料，包括（）股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等。

A.客户法定代表人
B.实际控制人
C.注册地
D.注册资本
E.主营业务

2.多项选择题按照信用风险发生的主体可以分为（）和（）。（）

A.金融机构自身信用风险
B.主观信用风险
C.客观信用风险
D.信用转移风险
E.金融机构业务信用风险

3.多项选择题巴塞尔协议体系对压力测试中的利率风险类型可能冲击（）。

A.收益率曲线平行移动
B.收益率曲线形状变化
C.汇率变化
D.国内和国外的利率受到冲击
E.增加不良贷款率

4.多项选择题COSO委员会内部控制整体架构主要由（）构成，其对象是所有的组织，也包括金融机构。

A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息沟通
E.监督

5.多项选择题巴塞尔协议体系及欧盟保险偿付能力监管标准体系的核心就是确保银行及保险公司的资本充足，具有足够的偿付能力，将资本充足率作为国际银行业监管的重要角色。这是因为，即便是最为完善的内部控制体系，仍不能解决以下问题（）。

A.合谋等集体舞弊导致内控失效
B.关键控制岗位因为疏忽而导致错漏等内部问题
C.外部交易对手突然倒闭
D.市场环境的突然转变
E.保证商业银行发展战略和经营目标的实现

6.多项选择题当前，中国企业都需要按照（）部委共同发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》来规范内部控制。

A.财政部
B.银监会
C.证监会
D.保监会
E.审计署

7.多项选择题公司的外部人员也有助于控制目标的实现，如外部审计可提供客观独立的评价，通过财务报表审计直接向管理阶层提供有用信息；另如（）信用评级公司、新闻媒体等也都有助于内部控制的有效执行。

A.法律部门
B.监管机构
C.客户
D.其他往来单位
E.财务分析师

8.多项选择题《银行风险监管核心指标（试行）》第十三条说明’风险抵补类指标衡量银行抵补风险损失的能力，包括（）。

A.赢利能力
B.准备金充足程度
C.资本充足程度
D.吸收和消化损失
E.风险损失估计

9.多项选择题压力测试的内容包括（）。

A.衡量异常但是可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击
B.评估机构的风险承受特性
C.优化并检验经济资本配置
D.评估业务风险
E.重新界定监管资本的构成

10.多项选择题传统风险测度工具（）以及希腊字母。

A.方差
B.半（下）方差
C.下偏矩LPM
D.久期
E.凸性