A.工具变量法
B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法
D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法
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A.最小二乘法
B.广义差分法
C.间接最小二乘法
D.二阶段最小二乘法
E.有限信息极大似然估计法
A.具有相同的解释变量
B.仅有三个参数需要估计
C.用Yt-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量
D.避免了原模型中的多重共线性问题
E.都以一定经济理论为基础
A.使估计量从非一致变为一致
B.使估计量从有偏变为无偏
C.减弱多重共线性
D.避免因参数过多而自由度不足
E.减轻异方差问题
A.koyck变换模型
B.自适应预期模型
C.部分调整模型
D.有限多项式滞后模型
E.广义差分模型
A.调整季节波动
B.检验模型结构的稳定性
C.分段回归
D.修正模型的设定误差
E.工具变量法
A.0表示存在某种属性
B.0表示不存在某种属性
C.1表示存在某种属性
D.1表示不存在某种属性
E.0和1代表的内容可以随意设定
A.是质的因素的数量化
B.取值为l和0
C.代表质的因素
D.在有些情况下可代表数量因素
E.代表数量因素
A.与该解释变量高度相关
B.与其它解释变量高度相关
C.与随机误差项高度相关
D.与该解释变量不相关
E.与随机误差项不相关
A.在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
B.多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善。
C.虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测。
D.如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。
A.参数无法估计
B.只能估计参数的线性组合
C.模型的判定系数为0
D.模型的判定系数为1
最新试题
在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。
无多重共线性是简单线性回归模型的古典假定之一。
对于被解释变量平均值预测与个别值预测区间,()。
对于估计出的样本回归线()
如果一个时间序列中的数据与其自身过去的数据存在相关性,那么这个时间序列具有自相关性。
下列哪些是计量经济学的基本假设?()
计量模型()。
回归系数假设检验的原理是“小概率事件不易发生”。
由于简单线性回归与现实经济现象相关很远,因此预测没有任何意义。
计量模型的建立要遵循科学的理论原则,也要运用适当的方法。