问答题

【案例分析题】假定股票价格为31美元，无风险利率为每年10%。在市场上，执行价格为30美元的3个月欧式看跌期权为2.25美元。若当前欧式看涨期权价格为5美元，给出套利方案和结果。

答案：可以使用无套利定价原理中的看涨-看跌平价公式（Put-Call Parity）来检验是否存在套利机会。根据该公式，对于欧...

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答案：可以使用无套利定价原则中的看涨-看跌平价（Put-Call Parity）公式来检查欧式期权价格是否合理，并寻找套利机会...

【【案例分析题】】假定股票价格为31美元，无风险利率为每年10%。在市场上，执行价格为30美元的3个月欧式看跌期权为2.25美元。若当前欧式看涨期权价格为5美元，给出套利方案和结果。

答案：可以使用无套利定价原理中的看涨-看跌平价公式（Put-Call Parity）来检验是否存在套利机会。根据该公式，对于欧...