A.买进该期货合约的看涨期权
B.卖出该期货合约的看涨期权
C.买进该期权合约的看跌期权
D.卖出该期权合约的看跌期权
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A.开仓买入涨期权
B.开仓买入看跌期权
C.对冲平仓
D.要求行权
A.极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值
B.虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值
C.极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值
D.虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值
A.看跌期权的买方的最大损失是权利金
B.看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
C.当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
D.当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
A.买进看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买进看跌期权
D.卖出看跌期权
A.期权的内涵价值增加
B.标的物价格波动率增大
C.期权到期日剩余时间减少
D.标的物价格波动率减小
A.最大收益项
B.是否缴纳保证金项
C.损益平衡点项
D.履约后的头寸状态
A.两种套保效果基本相同
B.期权的套保成本高于期货的套保成本
C.期权套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
D.期货套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
A.该投资者损益平衡点是51000元/吨
B.该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.该投资者需要缴纳保证金
D.该投资者履约后的头寸状态是空头
A.平仓收益=权利金卖出价-买入价
B.履约收益=标的物价格-执行价格-权利金
C.最大损失是全部权利金,不需要交保证金
D.随着合约时间的减少,时间价值会一直上涨
A.权利金
B.每日价幅限制
C.执行价格
D.合约到期日
最新试题
如果小麦期货价格为2000元/吨,对看跌期权来说,你认为下列哪个执行价格权利金最高?()
影响权利金变化的因素包括:()。
期权按标的物不同划分,分为:()。
下图是()的损益图。
某投资者在12月1日期货价格为1950元/吨时,买入小麦看涨期权,执行价格为2000元/吨,权利金支付30元/吨,到12月20日时权利金上涨到50元,请问他如果平仓盈亏如何?()
场外期权的标的物一定是实物资产,场内期权的标的物一定是期货合约。()
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为虚值期权。()
期权交易有哪些风险?()
当期货价格已经涨得相当高时,可以用()探顶。
卖出看跌期权有利于:()。