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A.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
A.年贴现率为7.24%
B.3个月贴现率为7.24%
C.3个月贴现率为1.81%
D.成交价格为98.19万美元
A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
A.CME的3个月期国债
B.CME的3个月期欧洲美元
C.CBOT的5年期国债
D.CBOT的10年期国债
A.利率远期
B.国债期货
C.利率期权
D.货币互换
A.面值法
B.修正久期法
C.基点价值法
D.隐含回购利率法
A.面值法
B.修正久期
C.基点价值法
D.免疫策略
A.6.45%
B.6.46%
C.6.48%
D.6.49%
最新试题
美国中长期国债通常采用贴现发行,到期按面值进行兑付。()
下列属于中长期利率期货品种的有()。
国债投资面临的主要风险包括()。
2月11日利率为6.5%,甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业A按年利率6.47%(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时,市场实际半年期贷款利率为()时,银行盈利。
在规定的期限内,如果市场参考利率高于协定的if,0率上限水平,则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。()
利率期货价格波动的影响因素包括()。
美联储加息只是对使用美元的国家利率有影响,对像中国这样使用本国货币的国家利率没有什么影响。()
以贴现方式发行的短期国债,如果在发行时买入并持有到期,则投资的收益率应该大于年贴现率。()
下列关于欧洲美元的说法,正确的有()。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。