某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投...

多项选择题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。

A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.该公司在期货市场上获利29500美元
C.该公司所得的利息收入为257500美元
D.该公司实际收益率为5.74％

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1.多项选择题下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（）。

A.CME的3个月期国债期货合约目前采用现金交割方式
B.CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的
C.所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓
D.CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式

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2.多项选择题下列属于货币市场利率工具的有（）。

A.各国政府发行的中长期国债
B.商业票据
C.可转让定期存单
D.短期国库券

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3.多项选择题利率期货的空头套期保值者（）。

A.为了防止未来融资利息成本相对下降
B.为了防止未来融资利息成本相对上升
C.持有固定收益债券，为规避市场利率下降的风险
D.持有固定收益债券，为规避市场利率上升的风险

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4.多项选择题下列关于欧洲美元的说法，正确的有（）。

A.欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
B.IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的外汇期货合约
C.IMM推出的欧洲美元期货合约是美国首次采用现金交割的期货合约
D.欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已

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5.判断题美联储加息只是对使用美元的国家利率有影响，对像中国这样使用本国货币的国家利率没有什么影响。（）

参考答案：错

6.判断题金融期货是以金融工具或金融产品为期货合约标的物的期货交易方式。（）

参考答案：对

7.单项选择题标准型的利率互换是指（）。

A.浮动利率换浮动利率
B.固定利率换固定利率
C.固定利率换浮动利率
D.远期利率换近期利率

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8.单项选择题3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。

A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.18个月

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9.单项选择题债券A息票率6％，期限10年，面值出售；债券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。则（）。

A.A债券久期比B债券久期长
B.B债券久期比A债券久期长
C.A债券久期与B债券久期一样长
D.缺乏判断的条件

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10.单项选择题4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。

A.买进国债期货967.5万元
B.卖出国债期货967.5万元
C.买进国债期货900万元
D.卖出国债期货900万元

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