某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β...

单项选择题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手
B.卖出100手
C.买入150手
D.卖出150手

1.单项选择题某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为100万元、200万元、300万元、350万元、350万元。该股票组合的β系数为（）。

A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011

2.单项选择题若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。

A.将被强平空头持仓1153手
B.将被强平多头持仓1153手
C.将会被要求对冲49855手多头持仓
D.不会被强平

3.单项选择题沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。

A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0

4.单项选择题上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。

A.0.2
B.20
C.30
D.60

5.判断题沪深300股指期货交割结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。（）

6.判断题沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）

7.判断题沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）

8.单项选择题沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

A.9：00—11：30，13：00—15：15
B.9：15—11：30，13：00—15：00
C.9：30—11：30，13：00—15：00
D.9：15—11：30，13：00—15：15

9.判断题沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

10.判断题根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）