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A.100点,100点
B.100点,50点
C.50点,50点
D.50点,l00点
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
A.欧式
B.美式
C.百慕大式
D.各种形式均有的
A.有正向套利的空间
B.有反向套利的空间
C.既有正向套利的空间,也有反向套利的空间
D.无套利空间
A.5月合约与6月合约
B.6月合约与9月合约
C.9月合约与12月合约
D.12月合约与5月合约
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
A.买入100手
B.卖出100手
C.买入150手
D.卖出150手
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
最新试题
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
以下说法正确的是()。
1月7日,中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日,1月到期、行权价为40元的认购期权,合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%,Min[(2×正股价-行权价),正股价]×10%}计算公式,在下一个交易日,该认购期权的跌停板价为()。
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有()。
期现套利在()时可以实施。
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为l%,则()。
投资者进行股票投资组合风险管理,可以()。
股指期货套利交易中出现的模拟误差,原因在于()。
熔断机制可以在价格出现异常波动时,给市场稳定和冷静的时间,快速平抑不合理的市场波动。()
股票价格指数的主要编制方法有()。