A.现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致
B.受交易最小单位的限制
C.现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
D.交易费用
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A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票组合比市场整体波动性高
B.股票组合市场风险高于平均市场风险
C.指数上涨1％，股票组合上涨1.36％
D.指数下跌1％，股票组合上涨1.36％
A.交易费用
B.期货交易保证金
C.股票与红利
D.市场冲击成本
A.投机
B.套期保值
C.套利
D.资产管理
A.通过投资组合方式，降低系统性风险
B.通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C.通过投资组合方式，降低非系统性风险
D.通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
A.简单价格平均
B.总股本加权
C.自由流通股本加权
D.基本面指标加权
A.组成指数的成分股太多
B.组成指数成分的基数值不断变化
C.股票市场的波动性
D.复制时产生零碎股
A.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
A.交易费用
B.现货价格大小
C.期货价格大小
D.市场冲击成本
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约101份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
最新试题
上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）
在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数是（）。
以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）
假如当前时间是2015年1月13日，那么期货市场上同时有（）合约在交易。
以下属于权益类期权的有（）。
在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。
投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
目前道琼斯指数中负有盛名的是“平均”系列价格指数，该系列包括（）。