沪深300指数是成分指数，尽管成分股会有调整，但股票的数目不会变化。（）

判断题沪深300指数是成分指数，尽管成分股会有调整，但股票的数目不会变化。（）

1.单项选择题沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

A.100点，100点
B.100点，50点
C.50点，50点
D.50点，l00点

2.单项选择题1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741

3.单项选择题目前，我国的个股期权是（）期权。

A.欧式
B.美式
C.百慕大式
D.各种形式均有的

4.单项选择题假定利率比股票分红高3％，即r-d=3％。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比（）。

A.有正向套利的空间
B.有反向套利的空间
C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间
D.无套利空间

5.单项选择题上证50股指期货5月合约期货价格3142．2点，6月合约期货价格3150．8点，9月合约期货价格3221．2点，12月合约期货价格3215．0点。以下属于反向市场的是（）。

A.5月合约与6月合约
B.6月合约与9月合约
C.9月合约与12月合约
D.12月合约与5月合约

6.单项选择题9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了l2月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。

A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000

7.单项选择题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手
B.卖出100手
C.买入150手
D.卖出150手

8.单项选择题某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为100万元、200万元、300万元、350万元、350万元。该股票组合的β系数为（）。

A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011

9.单项选择题若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。

A.将被强平空头持仓1153手
B.将被强平多头持仓1153手
C.将会被要求对冲49855手多头持仓
D.不会被强平

10.单项选择题沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。

A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0