单项选择题9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了l2月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
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1.单项选择题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
A.买入100手
B.卖出100手
C.买入150手
D.卖出150手
2.单项选择题某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为100万元、200万元、300万元、350万元、350万元。该股票组合的β系数为（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
3.单项选择题若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。
A.将被强平空头持仓1153手
B.将被强平多头持仓1153手
C.将会被要求对冲49855手多头持仓
D.不会被强平
4.单项选择题沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
5.单项选择题上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。
A.0.2
B.20
C.30
D.60
9.单项选择题沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。
A.9：00—11：30，13：00—15：15
B.9：15—11：30，13：00—15：00
C.9：30—11：30，13：00—15：00
D.9：15—11：30，13：00—15：15
最新试题
以下说法正确的是（）。
题型：多项选择题
目前道琼斯指数中负有盛名的是“平均”系列价格指数，该系列包括（）。
题型：多项选择题
股指期货通常可应用于（）。
题型：多项选择题
1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。
题型：单项选择题
在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
题型：多项选择题
（）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
题型：多项选择题
投资者（）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
题型：多项选择题
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
题型：多项选择题
某股票组合的β系数为1．36，意味着（）。
题型：多项选择题
套利交易中模拟误差产生的原因有（）。
题型：多项选择题