1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为4...

单项选择题1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741

1.单项选择题目前，我国的个股期权是（）期权。

A.欧式
B.美式
C.百慕大式
D.各种形式均有的

2.单项选择题假定利率比股票分红高3％，即r-d=3％。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比（）。

A.有正向套利的空间
B.有反向套利的空间
C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间
D.无套利空间

3.单项选择题上证50股指期货5月合约期货价格3142．2点，6月合约期货价格3150．8点，9月合约期货价格3221．2点，12月合约期货价格3215．0点。以下属于反向市场的是（）。

A.5月合约与6月合约
B.6月合约与9月合约
C.9月合约与12月合约
D.12月合约与5月合约

4.单项选择题9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了l2月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。

A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000

5.单项选择题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手
B.卖出100手
C.买入150手
D.卖出150手

6.单项选择题某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为100万元、200万元、300万元、350万元、350万元。该股票组合的β系数为（）。

A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011

7.单项选择题若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。

A.将被强平空头持仓1153手
B.将被强平多头持仓1153手
C.将会被要求对冲49855手多头持仓
D.不会被强平

8.单项选择题沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。

A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0

9.单项选择题上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。

A.0.2
B.20
C.30
D.60

10.判断题沪深300股指期货交割结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。（）