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A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
A.市场基准指数的跟踪误差最小
B.收益最大化
C.风险最小
D.收益稳定
A.进行收取浮动利率,支付固定利率的利率互换
B.进行收取固定利率,支付浮动利率的利率互换
C.卖出短期国债期货,买入长期国债期货
D.买入短期国债期货,卖出长期国债期货
A.本币升值;外币贬值
B.本币升值;外币升值
C.本币贬值;外币贬值
D.本币贬值;外币升值
A.空头选择权的价值较小
B.多头选择权的价值较小
C.多头选择权的价值较大
D.空头选择权的价值较大
A.阿尔法
B.指数化投资
C.现金资产证券化
D.资产配置
A.主权财富基金
B.第三方投资机构
C.中国人民银行
D.财政部
A.水平移动
B.斜率变动
C.曲度变化
D.保持不变
A.备兑看涨期权策略
B.保护性看跌期权策略
C.保护性看涨期权策略
D.抛补式看涨期权策略
A.避险策略
B.权益证券市场中立策略
C.期货现货互转套利策略
D.期货加固定收益债券增值策略
最新试题
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
中国国家统计局的统计标准,失业人口年龄定义范围()
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸,但是持有的只能是股票现货。
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。