A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
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A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。
投资组合的总β为()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元
B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190
D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
A.买入;17
B.卖出;17
C.买入;16
D.卖出:16
A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权
B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权
C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
A.1000
B.500
C.750
D.250
A.4250
B.750
C.4350
D.850
根据下面资料,回答12-14题
某日银行外汇牌价如下:(人民币/100单位外币)
当天,一家出口企业到该银行以10000美元即期结汇,可兑换()元等值的人民币。
A.76616.00
B.76857.00
C.76002.00
D.76024.00
最新试题
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。