A.一种主动管理型的投资策略
B.一种被动管理型的投资策略
C.在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润
D.基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。
投资组合的总β为()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份
A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元
B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190
D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
A.买入;17
B.卖出;17
C.买入;16
D.卖出:16
A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权
B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权
C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
A.1000
B.500
C.750
D.250
最新试题
在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
中国国家统计局的统计标准,失业人口年龄定义范围()
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。