A.简单相关系数矩阵法
B.DW检验法
C.t检验与F检验综合判断法
D.ARCH检验法
E.辅助回归法(又称待定系数法)
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只代表质的因素
C.只代表数量因素
D.只代表季节影响因素
A.经济变量具有惯性作用
B.经济行为的滞后性
C.设定偏误
D.解释变量之间的共线性
A.加权最小二乘法
B.广义最小二乘法
C.普通最小二乘法
D.两阶段最小二乘法
A.解释变量为非随机的
B.随机误差项为一阶自回归形式
C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
D.线性回归模型只能为一元回归形式
A.一阶差分法
B.普通最小二乘法
C.工具变量法
D.广义差分法
A.lnY=1β+2βlnX+u
B.uXY++=ln10ββ
C.uXY++=10lnαα
D.=iYiX21ββ+iu+
A.原始数据
B.截面数据
C.时间序列数据
D.修匀数据
最新试题
计量模型的建立要遵循科学的理论原则,也要运用适当的方法。
回归系数假设检验的原理是“小概率事件不易发生”。
在简单线性回归模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。证明:这个模型总可以改写为另一种形式:斜率与原来相同,但截距和误差有所不同,并且新的误差期望值为零。
可决系数与相关系数()
对于定义关系所确定的一些恒等式,一般不宜用于建立单一方程模型。
下列哪些是计量经济学的基本假设?()
除了模型设定正确外,能否获得用于计量分析的合适的样本数据,对于经济研究非常重要。
在t检验过程中,如果小概率事件竟然发生了,就认为原假设不真。
如果一个时间序列中的数据与其自身过去的数据存在相关性,那么这个时间序列具有自相关性。
给定显著性水平及自由度,若计算得到的值超过临界值,我们将接受零假设。