A.期权多头方的Theta通常是正值
B.如果用绝对值来衡量,短期平值期权的Theta值最大
C.无论是看涨期权还是看跌期权,Gamma的符号总为负
D.平值期权的Gamma最小,实值期权的Gamma接近1,虚值期权的Gamma接近0
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A.看跌期权的Delta总为负,因为看跌期权在股票下跌时获利,期权价值和股票价格负相关
B.对于看跌期权,当股票价格很高时,Delta趋近1
C.对于看涨期权,当股票价格很高时,Delta接近0
D.临近到期时,价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定,因此Delta变化不大,Gamma接近1
A.期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度
B.看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大
C.对于欧式看涨期权,利率越高,期权价值越低
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5
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证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。
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对风险测度理解错误的是()。
计量主观风险资本的主要工具是()。
对希腊字母delta的表述错误的是()。
下列哪一项不是数字金融借贷对传统金融借贷是完美替代关系的特点?()
对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。
固定利率存款业务可能因为市场利率下降使得金融机构融资成本高于以市场利率重新融资的成本,从而带来市场风险。
有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现,监管部门对银行业金融机构没有相应的规范要求。