A.信贷市场重叠
B.均服务较高信用质量的借款人
C.新金融服务长尾客群
D.长尾客群难以获得借贷
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A.风险控制自我评估
B.主要风险指标
C.损失数据收集
A.凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量
B.投资者要想购买凸性较小的债券,需要付出更多的支付并接受更低的收益率
C.在正凸性区域,价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性
D.具有较大曲率的债券在收益率下降时,其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量
A.它比√T*1天的波动率小
B.它等于√T*1天的波动率
C.它比√T*1天的波动率大
D.不确定
A.日
B.周
C.月
D.年
A.越大
B.越小
C.相同
D.无法判断
A.展望期为一年,置信度为99%的VaR
B.展望期为一年,置信度为99.9%的VaR
C.展望期为半年,置信度为99%的VaR
D.展望期为半年,置信度为99.9%的VaR
A.期权多头方的Theta通常是正值
B.如果用绝对值来衡量,短期平值期权的Theta值最大
C.无论是看涨期权还是看跌期权,Gamma的符号总为负
D.平值期权的Gamma最小,实值期权的Gamma接近1,虚值期权的Gamma接近0
A.看跌期权的Delta总为负,因为看跌期权在股票下跌时获利,期权价值和股票价格负相关
B.对于看跌期权,当股票价格很高时,Delta趋近1
C.对于看涨期权,当股票价格很高时,Delta接近0
D.临近到期时,价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定,因此Delta变化不大,Gamma接近1
A.期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度
B.看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大
C.对于欧式看涨期权,利率越高,期权价值越低
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5
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