单项选择题假设某投资者在价格为1820点时买入IH1609合约2手,当日结算价为1860点,次日结算价为1830点,则次日收市后该投资者账户盯市盈亏是()元。
A.-9000
B.-18000
C.6000
D.-6000
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1.单项选择题机构投资者用股票组合来复制标的指数,当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,以10%的资金转换为期货,剩余90%的资金可以投资固定收益品种,待期货相对价格高估,出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是()策略。
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
2.单项选择题机构投资者往往利用股指期货来模拟指数,配置较少部分资金作为股指期货保证金,剩余现金全部投入固定收益产品,以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数,当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是()策略。
A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
3.单项选择题投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,要()组合的β值扩大收益;预期股市将下跌时,要()组合的β值降低风险。
A.调高;调低
B.调低;调高
C.调高;调高
D.调低;调低
4.单项选择题如果某股票组合的β值为-1.22,意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%,则该股票组合值()
A.上涨1.22%
B.下降1.22%
C.上涨0.22%
D.下降0.22%
5.单项选择题在其他条件相同的情况下,选择关联性()的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。
A.高
B.低
C.相同
D.无要求
6.单项选择题关于资产配置,错误的说法是()
A.资产配置通常可分为战略性资产配置、战术性资产配置与市场条件约束下的资产配置
B.不同策略的资产配置在时间跨度上往往不同
C.战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上根据市场的短期变化,对具体的资产比例进行微调
D.股指期货适用于股票组合的战略性资产配置与战术性资产配置,不太适用于市场条件约束下的资产配置
7.单项选择题关于交易型开放式指数基金(ETF)申购、赎回和场内交易,正确的说法是()
A.ETF的申购、赎回通过交易所进行
B.ETF只能通过现金申购
C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交易
D.ETF通常采用完全被动式管理方法,以拟合某一指数为目标
8.单项选择题交易型开放式指数基金(ETF)与普通的封闭式基金的最大区别在于()
A.基金投资标的物不同
B.基金投资风格不同
C.基金投资规模不同
D.二级市场买卖与申购赎回结合
9.单项选择题大户报告制度通常与()密切相关,可以配合使用。
A.每日无负债结算制度
B.会员资格审批制度
C.持仓限额制度
D.涨跌停板制度
10.单项选择题股指期货投资者可以通过()建立的投资者查询服务系统,查询其有关期货交易结算信息。
A.中国期货保证金监控中心
B.中国期货业协会
C.中国金融期货交易所
D.期货公司