判断题股指期货合约到期时,交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割,投资者将无法继续持有到期合约。
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4.判断题沪深300的成分股不包括创业板股票。
5.判断题现金证券化可以减少基金业绩的波动。
7.多项选择题某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元,且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9,该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调,决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作,以使其投资组合的Beta值为负,则该基金经理可以卖出()手股指期货合约。
A.500
B.600
C.700
D.1000
8.多项选择题
2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。
假设借贷利差为1%,期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点,市场冲击成本0.2个指数点,股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%,正确的说法是()。
A.目前不存在期现套利机会
B.交易总成本为65点
C.无套利区间上界为5864点
D.无套利区间下界为5734点
9.多项选择题下列有关中金所股指期货,正确的说法有()。
A.沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果
B.中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果
C.上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果
D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保
10.多项选择题关于中证500指数的修正方法,正确的描述是()
A.凡有样本股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落
B.凡有样本股送股或配股,在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值
C.当某一样本股停牌,取其最后成交价计算指数,直至复牌
D.凡有样本股摘牌(停止交易),在其摘牌日前进行指数修正