A.加权最小二乘法
B.工具变量法
C.广义差分法
D.广义最小二乘法
E.普通最小二乘法
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你可能感兴趣的试题
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.差分法
D.工具变量法
A.存在一阶正自相关
B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关
D.存在序列相关与否不能断定
A.0
B.1
C.2
D.4
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
A.0≤DW≤1
B.-1≤DW≤1
C.-2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
A.无偏且有效
B.无偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
最新试题
戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验()。
工具变量法适用于估计下列哪些模型(或方程)的参数()。
在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为()问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它。
用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()。
在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时,可认为随机误差项()。
检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:()和逐步回归法
DW检验的局限性主要有哪些?
如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量()。
以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在()。
若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用()。