A.1.565~1.750
B.1.590~1.690
C.1.615~1.665
D.1.540~1.740
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规模
A.40%投资国债、60%投资银行理财产品
B.100%投资国债
C.100%投资银行理财产品
D.60%投资国债、40%投资银行理财产品
A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C.交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
A.信贷人员未经授权调整评级指标
B.不当言论造成银行声誉受损
C.黑客攻击造成系统中断
D.交易员超限额交易
A.市场风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.信用风险
A.-0.05%~0.1%
B.-0.05%~0.25%
C.0.1%~0.25%
D.-0.2%~0.4%
A.会计资本
B.经济资本
C.账面资本
D.监管资本
A.世界银行
B.国际货币基金组织
C.巴塞尔委员会
D.金融稳定理事会
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。
假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是()。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
最新试题
下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有()。
一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出,在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中,此家商业银行遭受到的风险有()。
商业银行计算杠杆率时,属于核心一级资本扣减项的有()。
商业银行的战略风险主要体现在()。
下列关于正态分布曲线的描述正确的有()。
商业银行资本可以用来()等。
下列关于风险分散化的论述正确的是()。
下列关于商业银行信用风险控制措施的表述,正确的有()。
通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于()美元之间。
在《巴塞尔新资本协议》中,()被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。